Die Kernkapitalquote ist einer der zentralen Begriffe des Bankenstresstests. Nach den schlechten Erfahrungen der Finanzkrise, die im Jahr 2008 begann, sollen die Geldhäuser Risiken durch mehr eigenes Kapital absichern. Dazu zählen Gelder, die der Bank im Verlustfall uneingeschränkt zur Verfügung stehen. Dies sind vor allem die Einlagen der Gesellschafter, eigene Aktien und einbehaltene Gewinne. Dieses sogenannte harte Kernkapital wird ins Verhältnis zu den risikotragenden Posten in der Bilanz – das sind nicht zuletzt die Kredite – gesetzt. Die Europäische Zentralbank (EZB) verlangt von Europas Bankkonzernen im Normalfall eine Quote von acht Prozent hartem Kernkapital. 100 Euro in Risikopositionen muss eine Bank also mit mindestens acht Euro eigenem Geld abdecken. Dabei gelten beispielsweise gewerbliche Immobilienkredite als riskanter als normale Unternehmenskredite. Im aktuellen Stresstest waren abweichende Kernkapitalquoten für verschiedene Szenarien gefordert.