1817 veröffentlichte der Romantiker E.T.A. Hoffmann die Novelle "Der Sandmann". Darin berichtet der Student Nathanael von einem Albtraum, in dem der Sandmann auftaucht. Hoffmann bezieht sich in diesem ersten Teil seiner "Nachtstücke" auf grausige mittelalterliche Märchen, in denen der Sandmann ein Monster ist, das nachts in die Schlafzimmer der Kinder kommt und ihnen Sand in die Augen streut, bis sie zu bluten beginnen.

Sehr viel freundlicher ist der Kobold Ole Lukøje, den der dänische Dichter Hans-Christian Andersen in seinem Märchen "Der Sandmann" beschreibt. Ole Augenschließer, wie er in deutscher Übersetzung heißt, ist das Vorbild für den Fernsehsandmann in Ost und West. "Gegen Abend, wenn die Kinder noch am Tische oder auf ihrem Schemel sitzen, kommt der Sandmann; er kommt die Treppe sachte herauf, denn er geht auf Socken; er macht ganz leise die Türen auf und husch, da spritzt er den Kindern süße Milch in die Augen hinein, und das so fein, aber immer genug, dass sie die Augen nicht offen halten und ihn deshalb auch nicht sehen können", heißt es zu Beginn des Märchens. Später wurde Milch durch Sand ersetzt, die wohltuende Wirkung blieb stets dieselbe.